PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs -39.91% for BTCFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -25.34%, а BTCFX немного выше – -24.39%.

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и BTCFX

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%86.21%

Correlation

The correlation between FBTC and BTCFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between FBTC and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с FSDAX

Доходность на риск

FBTC vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.89

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.22

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.77

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.33

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FBTC и BTCFX

Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-77.89%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-50.35%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.00%

-48.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-35.94%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.41%

29.17%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и BTCFX

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 9.39% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.82%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.38%

35.00%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

43.90%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

55.42%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

55.42%

-5.29%

Сравнение комиссий FBTC и BTCFX

FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и BTCFX

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%.

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FBTC and BTCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор