Сравнение FBTC с BTCFX
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both Cryptocurrency funds. FBTC is passively managed, while BTCFX is actively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs -48.07% for BTCFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -26.63%, а BTCFX немного ниже – -27.15%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 86.12% |
Correlation
The correlation between FBTC and BTCFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between FBTC and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
FBTC
BTCFX
Сравнение FBTC c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BTCFX
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -77.89% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -54.81% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -50.04% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -36.28% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 34.03% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BTCFX
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 10.78%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 11.65% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 35.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 44.61% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 55.13% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 55.13% | -5.35% |
Сравнение комиссий FBTC и BTCFX
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BTCFX
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBTC and BTCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs BTCFX's -77.89%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор