Сравнение FBTC с BITX
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs -79.43% for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBTC charges 0.25%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 124.62% |
Correlation
The correlation between FBTC and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between FBTC and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. BITX — Ранг доходности на риск
FBTC
BITX
Сравнение FBTC c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.39 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BITX
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -83.45% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -83.45% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -80.30% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -33.53% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 57.04% | -23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BITX
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 10.78%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 21.49% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 69.81% | -35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 88.02% | -43.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 97.70% | -47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 97.70% | -47.92% |
Сравнение комиссий FBTC и BITX
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BITX
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBTC and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, FBTC leads with -46.29% vs -79.43% for BITX. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -46.29% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Fidelity and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор