Сравнение FBT с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
FBT и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -2.76% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -3.32% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.59% против 3.82% соответственно.
FBT
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.59%
XPH
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и XPH
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
FBT vs. XPH — Ранг доходности на риск
FBT
XPH
Сравнение FBT c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.52 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FBT и XPH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и XPH
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.69% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и XPH
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -48.03% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -13.15% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -31.63% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -35.97% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.29% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -17.37% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.23% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и XPH
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 8.93%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.49% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 16.38% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 24.72% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.56% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.22% | +1.84% |