PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с XPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 8.86%/yr vs 3.44%/yr for XPH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности FBT и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.44% соответственно.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between FBT and XPH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between FBT and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и XPH

Секторы
FBT
XPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
XPH
100.0%

Сырьевые материалы

FBT

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

XPH

-

Энергетика

FBT

-

XPH

-

Финансовые услуги

FBT

-

XPH

-

Промышленность

FBT

-

XPH

-

Недвижимость

FBT

-

XPH

-

Технологии

FBT

-

XPH

-

Коммунальные услуги

FBT

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

FBT vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.77

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.19

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

11.37

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FBT и XPH

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-48.03%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.97%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-23.57%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-31.63%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-35.97%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.22%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-17.25%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.35%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и XPH

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеют волатильность 6.94% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.03%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

16.77%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

21.52%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

20.84%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.10%

+1.81%

Сравнение комиссий FBT и XPH

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и XPH

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

FBT and XPH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs XPH's -48.03%.

On 10-year performance, FBT leads with 8.86% vs 3.44% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 8.86% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

XPH has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.35% for XPH.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор