Сравнение FBT с XPH
FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 9.54%/yr vs 5.07%/yr for XPH. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBT charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности FBT и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.07% соответственно.
FBT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.54%
XPH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 23.52%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 66.27%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 5.07%
- Всё время*
- 9.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.79M | $23.84M | $18.91M | |
| $7.67M | $7.32M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам FBT и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 20.57% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 25.28% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Correlation
The correlation between FBT and XPH is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between FBT and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FBT и XPH
Секторы
FBT
XPH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FBT
XPH
Сырьевые материалы
FBT
-
XPH
-
Коммуникационные услуги
FBT
-
XPH
-
Потребительский циклический сектор
FBT
-
XPH
-
Потребительский защитный сектор
FBT
-
XPH
-
Энергетика
FBT
-
XPH
-
Финансовые услуги
FBT
-
XPH
-
Промышленность
FBT
-
XPH
-
Недвижимость
FBT
-
XPH
-
Технологии
FBT
-
XPH
-
Коммунальные услуги
FBT
-
XPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT vs. XPH — Ранг доходности на риск
FBT
XPH
Сравнение FBT c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBT | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.57 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 19.80 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBT и XPH
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -48.03% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -11.97% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -23.57% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -30.92% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -35.97% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.04% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -17.12% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.36% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и XPH
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 5.85%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.02% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.45% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.58% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.02% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.14% | +1.63% |
Сравнение комиссий FBT и XPH
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и XPH
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.48% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
FBT and XPH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (7.02%) compared to FBT (5.85%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs XPH's -48.03%.
On 10-year performance, FBT leads with 9.54% vs 5.07% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FBT has performed better with a 9.54% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.
XPH has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for FBT.
FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.35% for XPH.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBT и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор