PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с FIW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 10.49%/yr vs 12.64%/yr for FIW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.64% соответственно.

FBT

1 день
0.35%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.66%
6 месяцев
7.46%
1 год
45.08%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.49%

FIW

1 день
-0.33%
1 месяц
2.90%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-1.15%
3 года*
7.63%
5 лет*
5.63%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		11.66%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
FIW
First Trust Water ETF		-3.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between FBT and FIW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.59

The correlation between FBT and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и FIW

Секторы
FBT
FIW

Здравоохранение

100.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

54.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Здравоохранение

FBT
100.0%
FIW
8.1%

Сырьевые материалы

FBT

-

FIW
5.4%

Коммуникационные услуги

FBT

-

FIW

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

FIW
2.7%

Потребительский защитный сектор

FBT

-

FIW
2.7%

Энергетика

FBT

-

FIW

-

Финансовые услуги

FBT

-

FIW

-

Промышленность

FBT

-

FIW
54.1%

Недвижимость

FBT

-

FIW

-

Технологии

FBT

-

FIW
8.1%

Коммунальные услуги

FBT

-

FIW
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

FBT vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.07

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.01

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.08

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.20

+9.60

FBT vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и FIW

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-52.75%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.81%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-18.32%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-28.53%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-36.60%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.03%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-8.30%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.70%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FIW

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.68%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.92%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.78%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

18.39%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

19.89%

+3.94%

Сравнение комиссий FBT и FIW

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FIW

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FBT and FIW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.54%) compared to FIW (4.68%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.64% vs 10.49% for FBT. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.64% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for FBT.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while FIW is Water Equities. FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.50% for FIW.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор