PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FBT и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBT и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-2.76%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.60% соответственно.

FBT

1 день
4.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
18.05%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.70%
10 лет*
8.59%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FBT и FDL

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FBT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.06

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.63

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.99

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FBT и FDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FDL

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FBT и FDL

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-65.93%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.58%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-16.46%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-41.40%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-0.10%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.73%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.10%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FDL

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

2.56%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

8.16%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

14.96%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

14.31%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.09%

+6.97%