PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с TDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. FBOT is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 15.64%/yr vs 18.39%/yr for TDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 18.57%.

FBOT

1 день
0.82%
1 месяц
-4.40%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
31.34%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и TDV

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		14.63%19.15%12.58%-0.65%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%10.99%

Correlation

The correlation between FBOT and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FBOT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и TDV

Секторы
FBOT
TDV

Промышленность

51.0%
4.4%

Технологии

37.9%
90.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
TDV
4.4%

Технологии

FBOT
37.9%
TDV
90.7%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.0%
TDV

-

Коммуникационные услуги

FBOT
4.4%
TDV

-

Здравоохранение

FBOT
0.8%
TDV

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

TDV

-

Энергетика

FBOT

-

TDV

-

Финансовые услуги

FBOT

-

TDV
4.9%

Недвижимость

FBOT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

FBOT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.94

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.73

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

8.87

-0.92

FBOT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и TDV

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-32.78%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.55%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-22.51%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.08%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.35%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.94%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и TDV

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 7.93%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.40%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

14.62%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

18.47%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.70%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.29%

-2.10%

Сравнение комиссий FBOT и TDV

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и TDV

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TDV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.40%) compared to FBOT (7.93%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, TDV leads with 18.39% vs 15.64% for FBOT. On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDV has performed better with a 18.39% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.44% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.66% for TDV.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор