PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both Technology Equities funds. FBOT is actively managed, while KOID is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и KOID

2026 (YTD)2025
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%16.03%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between FBOT and KOID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов FBOT и KOID

Секторы
FBOT
KOID

Промышленность

51.0%
35.5%

Технологии

37.5%
42.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
KOID
35.5%

Технологии

FBOT
37.5%
KOID
42.8%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
KOID
15.8%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
KOID

-

Здравоохранение

FBOT
0.9%
KOID

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

KOID
5.8%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

KOID

-

Энергетика

FBOT

-

KOID

-

Финансовые услуги

FBOT

-

KOID

-

Недвижимость

FBOT

-

KOID

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AISKOID с DRIV

Доходность на риск

FBOT vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.83

-2.01

Просадки

Сравнение просадок FBOT и KOID

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-18.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.35%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

24.53%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.53%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

24.53%

-3.59%

Сравнение комиссий FBOT и KOID

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и KOID

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and KOID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.58% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор