PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с KOID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both Technology Equities funds. FBOT is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, FBOT returned 30.04% vs 55.36% for KOID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 25.85%.

FBOT

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.43%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.04%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.93%
С начала года
25.85%
6 месяцев
28.93%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и KOID

2026 (YTD)2025
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		13.70%15.31%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		25.85%27.04%

Correlation

The correlation between FBOT and KOID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between FBOT and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и KOID

Секторы
FBOT
KOID

Промышленность

51.0%
37.2%

Технологии

37.9%
43.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
KOID
37.2%

Технологии

FBOT
37.9%
KOID
43.1%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.0%
KOID
14.7%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.4%
KOID

-

Здравоохранение

FBOT
0.8%
KOID

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

KOID
4.9%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

KOID

-

Энергетика

FBOT

-

KOID

-

Финансовые услуги

FBOT

-

KOID

-

Недвижимость

FBOT

-

KOID

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPROKOID с DRIV

Доходность на риск

FBOT vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.14

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.80

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.06

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.11

-2.46

FBOT vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа KOID равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и KOID

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-18.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-18.19%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.35%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.43%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.49%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и KOID

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 8.13%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

11.40%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

21.04%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

26.13%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

25.80%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

25.80%

-4.60%

Сравнение комиссий FBOT и KOID

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и KOID

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности KOID в 0.67%

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and KOID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (11.40%) compared to FBOT (8.13%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 55.36% vs 30.04% for FBOT. On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 55.36% return vs 30.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.44% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор