PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с FDTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 15.00%/yr vs 29.71%/yr for FDTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 35.04%.

FBOT

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.43%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.04%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
-0.66%
1 месяц
8.15%
С начала года
35.04%
6 месяцев
33.41%
1 год
44.63%
3 года*
29.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		13.70%19.15%12.58%-0.65%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		35.04%15.25%23.99%13.00%

Correlation

The correlation between FBOT and FDTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FBOT and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и FDTX

Секторы
FBOT
FDTX

Промышленность

51.0%
0.5%

Технологии

37.9%
86.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.5%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
FDTX
0.5%

Технологии

FBOT
37.9%
FDTX
86.4%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.0%
FDTX
5.6%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.4%
FDTX
7.5%

Здравоохранение

FBOT
0.8%
FDTX

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

FDTX

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

FDTX

-

Энергетика

FBOT

-

FDTX

-

Финансовые услуги

FBOT

-

FDTX

-

Недвижимость

FBOT

-

FDTX

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH

Доходность на риск

FBOT vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.64

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.31

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

7.14

+0.51

FBOT vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FDTX

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-27.23%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-19.38%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-27.23%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.68%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.50%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.26%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 8.13%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

15.23%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

23.16%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

27.51%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

26.39%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

26.39%

-5.19%

Сравнение комиссий FBOT и FDTX

И FBOT, и FDTX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FDTX

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and FDTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (15.23%) compared to FBOT (8.13%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FDTX's -27.23%.

On 3-year performance, FDTX leads with 29.71% vs 15.00% for FBOT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 29.71% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT and FDTX have the same expense ratio: 0.50% per year.

FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор