PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с FDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 58.85% for FDTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 41.92%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%12.58%-1.03%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between FBOT and FDTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FBOT and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и FDTX

Секторы
FBOT
FDTX

Промышленность

51.0%

-

Технологии

37.5%
82.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.7%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
FDTX

-

Технологии

FBOT
37.5%
FDTX
82.7%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
FDTX
8.6%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
FDTX
8.7%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
FDTX

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

FDTX

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

FDTX

-

Энергетика

FBOT

-

FDTX

-

Финансовые услуги

FBOT

-

FDTX

-

Недвижимость

FBOT

-

FDTX

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH

Доходность на риск

FBOT vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.42

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.07

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.05

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.66

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.25

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FDTX

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-27.23%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-19.38%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.51%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.11%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.56%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

19.47%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

24.45%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

25.50%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

25.50%

-4.56%

Сравнение комиссий FBOT и FDTX

И FBOT, и FDTX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FDTX

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and FDTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to FBOT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs 39.00% for FBOT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs 39.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT and FDTX have the same expense ratio: 0.50% per year.

FBOT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор