Сравнение FBOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBOT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBOT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 1.30% | 19.15% | 12.58% | -1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FBOT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBOT и VOO
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FBOT vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBOT
VOO
Сравнение FBOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.55 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.31 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FBOT и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и VOO
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.69% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и VOO
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -33.99% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.98% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -5.55% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.72% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.55% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и VOO
Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBOT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.34% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.47% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 18.11% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.82% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 17.99% | +2.82% |