PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FBOT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 28.62% for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и VOO

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%12.58%-1.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%10.87%

Correlation

The correlation between FBOT and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FBOT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и VOO

Секторы
FBOT
VOO

Промышленность

51.0%
8.3%

Технологии

37.5%
35.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.3%

Здравоохранение

0.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

FBOT
51.0%
VOO
8.3%

Технологии

FBOT
37.5%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
VOO
11.3%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

FBOT

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

VOO
4.9%

Энергетика

FBOT

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FBOT

-

VOO
11.6%

Недвижимость

FBOT

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FBOT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FBOT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.44

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.31

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.23

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

15.03

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FBOT и VOO

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-33.99%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.90%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.69%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.91%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и VOO

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

2.78%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.90%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

11.80%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.81%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.00%

+2.94%

Сравнение комиссий FBOT и VOO

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и VOO

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.53%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, FBOT leads with 39.00% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 39.00% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for FBOT.

FBOT is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор