PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FBOT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 15.00%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

FBOT

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.43%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.04%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		13.70%19.15%12.58%-0.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%16.14%

Correlation

The correlation between FBOT and QQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FBOT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и QQQ

Секторы
FBOT
QQQ

Промышленность

51.0%
2.6%

Технологии

37.9%
58.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
14.3%

Здравоохранение

0.8%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

FBOT
51.0%
QQQ
2.6%

Технологии

FBOT
37.9%
QQQ
58.7%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.0%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.4%
QQQ
14.3%

Здравоохранение

FBOT
0.8%
QQQ
3.7%

Сырьевые материалы

FBOT

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

QQQ
6.4%

Энергетика

FBOT

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

FBOT

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

FBOT

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FBOT

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FBOT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.81

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.41

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.71

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.01

-2.36

FBOT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и QQQ

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-82.97%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.96%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-22.77%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.66%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-32.72%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.23%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 8.13%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.17%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

14.54%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

17.95%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.69%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.41%

-1.21%

Сравнение комиссий FBOT и QQQ

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и QQQ

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and QQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to FBOT (8.13%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.87% vs 15.00% for FBOT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.87% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.43% for QQQ.

FBOT is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор