PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FBOT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBOT показывает доходность 20.55%, а QQQ немного выше – 20.71%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%12.58%-1.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%14.21%

Correlation

The correlation between FBOT and QQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FBOT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и QQQ

Секторы
FBOT
QQQ

Промышленность

51.0%
2.8%

Технологии

37.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.8%

Здравоохранение

0.9%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

FBOT
51.0%
QQQ
2.8%

Технологии

FBOT
37.5%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
QQQ
4.2%

Сырьевые материалы

FBOT

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FBOT

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FBOT

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

FBOT

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FBOT

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с FSLEXFBOT с IQMFBOT с KOID
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FBOT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.57

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.37

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.42

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

13.14

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FBOT и QQQ

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-82.97%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.96%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-32.78%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.11%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и QQQ

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.51%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

12.10%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

15.94%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

22.37%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

22.29%

-1.35%

Сравнение комиссий FBOT и QQQ

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и QQQ

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and QQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.53%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 39.00% for FBOT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 39.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

FBOT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.38% for QQQ.

FBOT is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор