Сравнение FBOT с FSLEX

С начала года, FBOT показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью -0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBOT и FSLEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FSLEX в 0.37%

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FSLEX.

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.