Сравнение FBOT с FSLEX
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FBOT returned 39.88% vs 35.24% for FSLEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и FSLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 17.22%.
FBOT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам FBOT и FSLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 20.06% | 19.15% | 12.58% | -1.03% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 17.22% | 20.38% | 20.01% | 10.01% |
Correlation
The correlation between FBOT and FSLEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between FBOT and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. FSLEX — Ранг доходности на риск
FBOT
FSLEX
Сравнение FBOT c FSLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | FSLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.28 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 13.13 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.35 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и FSLEX
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FSLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -50.21% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.41% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -13.93% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.84% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и FSLEX
Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.22% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 12.64% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.37% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.67% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.47% | -0.52% |
Сравнение комиссий FBOT и FSLEX
FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSLEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и FSLEX
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FSLEX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.59% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.54% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and FSLEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBOT has higher volatility (5.59%) compared to FSLEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FSLEX's -50.21%.
FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и FSLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор