Сравнение FBOT с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FBOT и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBOT и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBOT и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.29% | 19.15% | 12.58% | -1.03% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
FBOT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBOT и FUTY
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FBOT vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FBOT
FUTY
Сравнение FBOT c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.25 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.36 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBOT и FUTY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и FUTY
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.70% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и FUTY
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBOT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -36.44% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -8.93% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -2.12% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.06% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и FUTY
Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBOT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.06% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 10.14% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 15.53% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.92% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.99% | +1.81% |