PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 72.20% for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и IQM

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%12.58%-1.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%6.31%

Correlation

The correlation between FBOT and IQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FBOT and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и IQM

Секторы
FBOT
IQM

Промышленность

51.0%
19.9%

Технологии

37.5%
65.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.1%

Здравоохранение

0.9%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

FBOT
51.0%
IQM
19.9%

Технологии

FBOT
37.5%
IQM
65.9%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
IQM
4.1%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
IQM
2.1%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
IQM
1.1%

Сырьевые материалы

FBOT

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

IQM

-

Энергетика

FBOT

-

IQM
2.7%

Финансовые услуги

FBOT

-

IQM

-

Недвижимость

FBOT

-

IQM

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с KOID
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FBOT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.57

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.01

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.94

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

16.15

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.95

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FBOT и IQM

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-44.91%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.71%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-12.24%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 5.53%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.33%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

22.97%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

28.28%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

28.90%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

30.71%

-9.77%

Сравнение комиссий FBOT и IQM

И FBOT, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и IQM

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to FBOT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs 39.00% for FBOT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs 39.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT and IQM have the same expense ratio: 0.50% per year.

FBOT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for IQM.

FBOT is categorized as Technology Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор