PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBOT с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBOT с IQM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FBOT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBOT или IQM.

Корреляция

Корреляция между FBOT и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBOT:

0.40

IQM:

0.48

Коэф-т Сортино

FBOT:

0.71

IQM:

0.84

Коэф-т Омега

FBOT:

1.09

IQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

FBOT:

0.40

IQM:

0.51

Коэф-т Мартина

FBOT:

1.38

IQM:

1.47

Индекс Язвы

FBOT:

6.83%

IQM:

10.57%

Дневная вол-ть

FBOT:

24.79%

IQM:

34.99%

Макс. просадка

FBOT:

-23.61%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

FBOT:

-2.91%

IQM:

-5.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBOT показывает доходность 2.91%, а IQM немного ниже – 2.81%.

FBOT

С начала года

2.91%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

7.32%

1 год

9.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQM

С начала года

2.81%

1 месяц

23.91%

6 месяцев

4.75%

1 год

16.63%

3 года

23.89%

5 лет

21.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий FBOT и IQM

И FBOT, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBOT и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг риск-скорректированной доходности FBOT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBOT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBOT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и IQM

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.45%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FBOT и IQM

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 5.95%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...