PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBOT с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и ARK Innovation ETF (ARKK).

FBOT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBOT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBOT и ARKK

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.29%19.15%12.58%-1.03%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

FBOT

1 день
-0.99%
1 месяц
-6.90%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.01%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с VOOFBOT с FSELXFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с SCHG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий FBOT и ARKK

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF

Доходность на риск

FBOT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

3.54

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBOT и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и ARKK

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.70%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FBOT и ARKK

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

FBOTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-80.97%

+57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-31.35%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-55.61%

+45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-29.82%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

12.27%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 8.98%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBOTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

11.92%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

27.61%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

42.55%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

46.37%

-25.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

40.10%

-19.30%