PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с SCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). FBND is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.86%/yr vs 1.29%/yr for SCHI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности FBND и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%0.72%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Correlation

The correlation between FBND and SCHI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between FBND and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBND и SCHI

Секторы
FBND
SCHI

Промышленность

71.4%
5.1%

Коммунальные услуги

27.5%
6.2%

Энергетика

1.1%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
33.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

9.8%

Промышленность

FBND
71.4%
SCHI
5.1%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
SCHI
6.2%

Энергетика

FBND
1.1%
SCHI
5.4%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
SCHI
33.5%

Сырьевые материалы

FBND

-

SCHI
1.1%

Коммуникационные услуги

FBND

-

SCHI
6.7%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

SCHI
5.6%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

SCHI
3.5%

Здравоохранение

FBND

-

SCHI
8.9%

Недвижимость

FBND

-

SCHI
2.7%

Технологии

FBND

-

SCHI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

FBND vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.41

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.08

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.94

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

6.54

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FBND и SCHI

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-20.67%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.01%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-6.14%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-20.67%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.19%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.71%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и SCHI

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 1.26% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.16%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.66%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

7.40%

-1.31%

Сравнение комиссий FBND и SCHI

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и SCHI

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBND and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHI has higher volatility (1.32%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs 0.86% for FBND. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.70% for FBND.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SCHI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.05% for SCHI.

SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор