Сравнение FBND с MELI
FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FBND returned 2.32%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBND и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 2.32% против 28.13% соответственно.
FBND
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.32%
- Всё время*
- 2.53%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам FBND и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.27% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between FBND and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. MELI — Ранг доходности на риск
FBND
MELI
Сравнение FBND c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.63 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.06 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и MELI
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -89.49% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -38.40% | +35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -40.82% | +35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -68.64% | +51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -69.12% | +51.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -29.89% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -23.63% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 22.69% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и MELI
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.07%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 8.75% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 29.45% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 39.82% | -36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 49.77% | -43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 48.89% | -42.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и MELI
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to FBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs MELI's -89.49%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор