Сравнение FBND с FETH
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBND is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBND returned 5.08% vs -32.61% for FETH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBND и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 1.00% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FBND and FETH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBND
FETH
Сравнение FBND c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.52 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | -0.86 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.48 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.42 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FBND и FETH
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -64.00% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -63.45% | +60.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -63.45% | +62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -32.79% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 38.03% | -37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 9.77% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 45.28% | -42.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 68.41% | -64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 72.20% | -66.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 72.20% | -66.11% |
Сравнение комиссий FBND и FETH
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FETH
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FETH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FBND leads with 5.08% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 5.08% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for FETH.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.25% for FETH.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор