Сравнение FBND с FETH
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBND is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBND returned 2.73% vs -46.51% for FETH. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FBND charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.56%.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам FBND и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 1.02% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBND and FETH is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBND
FETH
Сравнение FBND c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.69 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.01 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FETH
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -67.94% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -67.94% | +65.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -60.58% | +59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -35.40% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 45.94% | -44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 11.35% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 43.48% | -40.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 66.83% | -63.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 71.04% | -65.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 71.04% | -64.94% |
Сравнение комиссий FBND и FETH
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FETH
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FETH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FBND leads with 2.73% vs -46.51% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 2.73% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for FETH.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.25% for FETH.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор