PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBND с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FBND и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBND и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBND и FELC

2026 (YTD)202520242023
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%4.94%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FBND и FELC

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FBND vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.11

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.20

-0.76

Корреляция

Корреляция между FBND и FELC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FELC

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBND и FELC

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-18.59%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-12.01%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.68%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.99%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.59%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.34%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.62%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

18.22%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

15.42%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

15.42%

-9.34%