Сравнение FBND с FDVV
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FBND is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.56%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FBND charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $53.45M | $50.07M | $46.63M |
Сравнение доходности по годам FBND и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FBND and FDVV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.13 |
Over the past year, FBND and FDVV have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FBND
FDVV
Сравнение FBND c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.51 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 10.35 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FDVV
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -40.25% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.30% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -15.90% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -20.18% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.75% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.25% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.26% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 8.49% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 10.36% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 14.69% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 16.91% | -10.81% |
Сравнение комиссий FBND и FDVV
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FDVV
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FDVV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 0.56% for FBND. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.70% for FDVV.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор