Сравнение FBND с FCOR
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.57%/yr vs 2.93%/yr for FCOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FCOR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FCOR по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.93% соответственно.
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
FCOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам FBND и FCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 0.54% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
Correlation
The correlation between FBND and FCOR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between FBND and FCOR shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FCOR — Ранг доходности на риск
FBND
FCOR
Сравнение FBND c FCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | FCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.78 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FBND и FCOR
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -22.60% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.06% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -6.60% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -22.60% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -22.60% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.11% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.73% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FCOR
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.59% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.32% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.38% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.05% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 7.10% | -1.01% |
Сравнение комиссий FBND и FCOR
И FBND, и FCOR имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FCOR
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FCOR в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FCOR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCOR has higher volatility (1.59%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FCOR's -22.60%.
On 10-year performance, FCOR leads with 2.93% vs 2.57% for FBND. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCOR has performed better with a 2.93% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND and FCOR have the same expense ratio: 0.36% per year.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.54% for FCOR.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FCOR is Corporate Bonds.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор