Сравнение FBND с DFCF
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBND returned 4.89%/yr vs 5.07%/yr for DFCF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности FBND и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
FBND
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.54%
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBND и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.70% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 0.57% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FBND and DFCF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between FBND and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. DFCF — Ранг доходности на риск
FBND
DFCF
Сравнение FBND c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.39 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и DFCF
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -19.56% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.79% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -5.05% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.99% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и DFCF
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.44% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.98% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.96% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.45% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.45% | -0.35% |
Сравнение комиссий FBND и DFCF
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и DFCF
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBND and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCF has higher volatility (1.44%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs DFCF's -19.56%.
On 3-year performance, DFCF leads with 5.07% vs 4.89% for FBND. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 5.07% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.30% for DFCF.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.17% for DFCF.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор