PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с BYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.57%/yr vs 2.99%/yr for BYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBND charges 0.36%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности FBND и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.99% соответственно.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between FBND and BYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.70

The correlation between FBND and BYLD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и BYLD

Секторы
FBND
BYLD

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
99.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
BYLD

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
BYLD

-

Энергетика

FBND
1.1%
BYLD
99.2%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
BYLD

-

Сырьевые материалы

FBND

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

BYLD

-

Здравоохранение

FBND

-

BYLD

-

Недвижимость

FBND

-

BYLD
0.8%

Технологии

FBND

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGGBYLD с TYLD

Доходность на риск

FBND vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.78

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.65

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

10.15

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FBND и BYLD

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-14.75%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.71%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-3.94%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-14.65%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-14.75%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.21%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.51%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BYLD

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.42%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.82%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.19%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

5.43%

+0.66%

Сравнение комиссий FBND и BYLD

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BYLD

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FBND and BYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 2.99% vs 2.57% for FBND. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.99% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.70% for FBND.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор