Сравнение FBND с BYLD
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.34%/yr vs 2.84%/yr for BYLD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBND charges 0.36%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности FBND и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.84% соответственно.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
BYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.69M | $2.59M | |
| $136.95M | $129.34M | $126.34M |
Сравнение доходности по годам FBND и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.24% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Correlation
The correlation between FBND and BYLD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between FBND and BYLD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. BYLD — Ранг доходности на риск
FBND
BYLD
Сравнение FBND c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.80 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и BYLD
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -14.75% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.71% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -3.54% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -14.65% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -14.75% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.66% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.49% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.72% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и BYLD
Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.02% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.99% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.13% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.82% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.21% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.43% | +0.67% |
Сравнение комиссий FBND и BYLD
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и BYLD
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности BYLD в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and BYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.02%) compared to BYLD (0.99%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs BYLD's -14.75%.
On 10-year performance, BYLD leads with 2.84% vs 2.34% for FBND. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.84% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
BYLD has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.74% for FBND.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор