Сравнение FBLTX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям VUSTX по среднегодовой доходности: -1.47% против -0.93% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и VUSTX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBLTX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
FBLTX
VUSTX
Сравнение FBLTX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.44 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и VUSTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и VUSTX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и VUSTX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -46.37% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.77% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -41.45% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -46.37% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -36.78% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -9.23% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.95% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и VUSTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеют волатильность 3.71% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.06% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.49% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.64% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 13.78% | +0.84% |