PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.55% соответственно.

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FBLTX и PDMIX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FBLTX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.07

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.54

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.00

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

5.63

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.07

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.04

-1.09

Корреляция

Корреляция между FBLTX и PDMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и PDMIX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и PDMIX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLTXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-18.64%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-3.25%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-18.59%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-18.64%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-1.96%

-39.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-1.75%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.16%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и PDMIX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLTXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.92%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

2.85%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

5.06%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

6.60%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

5.02%

+9.60%