Сравнение FBLTX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям NEFLX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.40% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и NEFLX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
FBLTX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
FBLTX
NEFLX
Сравнение FBLTX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.70 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.71 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.30 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 14.07 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.70 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.56 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.72 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.35 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и NEFLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и NEFLX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и NEFLX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -7.37% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -1.19% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -7.21% | -36.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -7.37% | -41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -0.82% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -0.88% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.36% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и NEFLX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.73% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 1.39% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 2.32% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 2.45% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 1.98% | +12.64% |