Сравнение FBLTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.47% против 14.08% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и FXAIX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBLTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBLTX
FXAIX
Сравнение FBLTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.97 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.52 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 7.30 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.97 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.76 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и FXAIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и FXAIX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и FXAIX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -33.79% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -12.13% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -24.50% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -33.79% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -6.23% | -34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -3.83% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.53% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.34% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 9.53% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 18.32% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.92% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.05% | -3.43% |