Сравнение FBL с WISE

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у WISE с доходностью -15.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WISE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBL и WISE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WISE в 4.89%

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и WISE.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.