PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с WISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. FBL is actively managed, while WISE is passively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs 36.46% for WISE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности FBL и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у WISE с доходностью 11.03%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и WISE

2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%8.89%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%7.55%

Correlation

The correlation between FBL and WISE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов FBL и WISE

Секторы
FBL
WISE

Коммуникационные услуги

66.7%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

90.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
WISE
3.2%

Сырьевые материалы

FBL

-

WISE

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

WISE
4.0%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

WISE

-

Энергетика

FBL

-

WISE

-

Финансовые услуги

FBL

-

WISE

-

Здравоохранение

FBL

-

WISE
0.7%

Промышленность

FBL

-

WISE
1.5%

Недвижимость

FBL

-

WISE

-

Технологии

FBL

-

WISE
90.4%

Коммунальные услуги

FBL

-

WISE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME

Доходность на риск

FBL vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.14

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.64

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.07

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.58

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WISE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.14

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FBL и WISE

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-39.15%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-34.08%

-26.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-5.48%

-42.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-11.90%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

14.15%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и WISE

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

10.83%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

24.11%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

32.26%

+38.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

33.55%

+37.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

33.55%

+37.51%

Сравнение комиссий FBL и WISE

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и WISE

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности WISE в 3.71%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and WISE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to WISE (10.83%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, WISE leads with 36.46% vs -29.78% for FBL. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a 36.46% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.58% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while WISE is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Themes. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.35% for WISE.

WISE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор