PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с WEBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. FBL is actively managed, while WEBL is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 27.57%/yr for WEBL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью -14.87%.

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-16.41%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-8.47%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-15.28%

Correlation

The correlation between FBL and WEBL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between FBL and WEBL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и WEBL

Секторы
FBL
WEBL

Коммуникационные услуги

66.7%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
WEBL
5.5%

Сырьевые материалы

FBL

-

WEBL

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

WEBL
4.4%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

WEBL

-

Энергетика

FBL

-

WEBL

-

Финансовые услуги

FBL

-

WEBL
0.4%

Здравоохранение

FBL

-

WEBL
0.2%

Промышленность

FBL

-

WEBL
0.2%

Недвижимость

FBL

-

WEBL

-

Технологии

FBL

-

WEBL
9.0%

Коммунальные услуги

FBL

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

FBL vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.22

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.07

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.23

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.48

-0.88

FBL vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и WEBL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-94.44%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-56.57%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-60.82%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-74.94%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-58.90%

+42.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

26.44%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и WEBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

19.12%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

45.07%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

57.70%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

80.76%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

82.82%

-11.74%

Сравнение комиссий FBL и WEBL

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и WEBL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности WEBL в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FBL and WEBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to WEBL (19.12%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs WEBL's -94.44%.

On 3-year performance, WEBL leads with 27.57% vs 25.43% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 27.57% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.23% for WEBL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.17% for WEBL.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор