PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с TSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с TSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).

FBL и TSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBL и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и TSL

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-29.24%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -19.73%.

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU
Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU

Сравнение комиссий FBL и TSL

И FBL, и TSL имеют комиссию равную 1.15%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Доходность на риск

FBL vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.61

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.32

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.43

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

3.34

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.01

+1.13

Корреляция

Корреляция между FBL и TSL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и TSL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Просадки

Сравнение просадок FBL и TSL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSL.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-74.52%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-34.05%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-33.47%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-39.12%

+24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

14.55%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и TSL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

14.03%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

37.23%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

69.27%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

74.02%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

74.02%

-3.20%