Сравнение FBL с PLTU
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs -45.31% for PLTU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.09%/yr vs 0.86%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности FBL и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -54.49%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | -11.24% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between FBL and PLTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов FBL и PLTU
Секторы
FBL
PLTU
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
PLTU
-
Сырьевые материалы
FBL
-
PLTU
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
PLTU
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
PLTU
-
Энергетика
FBL
-
PLTU
-
Финансовые услуги
FBL
-
PLTU
-
Здравоохранение
FBL
-
PLTU
-
Промышленность
FBL
-
PLTU
-
Недвижимость
FBL
-
PLTU
-
Технологии
FBL
-
PLTU
Коммунальные услуги
FBL
-
PLTU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. PLTU — Ранг доходности на риск
FBL
PLTU
Сравнение FBL c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.57 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.98 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и PLTU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки PLTU в -79.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -79.43% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -79.43% | +18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -68.36% | +25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -34.64% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 46.09% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и PLTU
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеют волатильность 31.69% и 31.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 31.42% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 79.71% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 102.59% | -25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 125.59% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 125.59% | -53.23% |
Сравнение комиссий FBL и PLTU
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и PLTU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PLTU в 52.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and PLTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to PLTU (31.42%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs PLTU's -79.43%.
On 1-year performance, FBL leads with -29.49% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 31.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.49% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 2.37% for FBL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.86% for PLTU.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор