PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. FBL is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности FBL и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и OILT

2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%-0.41%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between FBL and OILT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between FBL and OILT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FBL и OILT

Секторы
FBL
OILT

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
OILT

-

Сырьевые материалы

FBL

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

OILT

-

Энергетика

FBL

-

OILT
94.2%

Финансовые услуги

FBL

-

OILT

-

Здравоохранение

FBL

-

OILT

-

Промышленность

FBL

-

OILT

-

Недвижимость

FBL

-

OILT

-

Технологии

FBL

-

OILT

-

Коммунальные услуги

FBL

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

FBL vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.70

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.25

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.44

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.37

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.70

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.42

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FBL и OILT

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-35.21%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-13.79%

-47.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-8.67%

-39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-12.93%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

5.66%

+27.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и OILT

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

9.94%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

21.13%

+32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

28.09%

+42.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

28.72%

+42.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

28.72%

+42.34%

Сравнение комиссий FBL и OILT

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и OILT

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and OILT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs -29.78% for FBL. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.43% for OILT.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Texas Capital. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.35% for OILT.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор