PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с CONL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и CONL


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-53.04%-58.49%4.23%641.63%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -53.04%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

CONL

1 день
-1.71%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-53.04%
6 месяцев
-82.49%
1 год
-51.55%
3 года*
-12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и CONL

И FBL, и CONL имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

FBL vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLCONLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.35

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.37

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.55

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.91

+0.14

FBL vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONL равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.18

+1.29

Корреляция

Корреляция между FBL и CONL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и CONL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и CONL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и CONL.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-93.95%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-92.02%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-91.92%

+38.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-54.32%

+39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

55.16%

-27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и CONL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.76%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

45.76%

-18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

103.14%

-49.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

149.22%

-69.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

150.93%

-80.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

150.93%

-80.11%