Сравнение FBL с CONL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).
FBL и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и CONL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -13.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -53.04%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и CONL
И FBL, и CONL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
FBL vs. CONL — Ранг доходности на риск
FBL
CONL
Сравнение FBL c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.37 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.91 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.18 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между FBL и CONL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и CONL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и CONL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и CONL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -93.95% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -92.02% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -91.92% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -54.32% | +39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 55.16% | -27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.76%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 45.76% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 103.14% | -49.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 149.22% | -69.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 150.93% | -80.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 150.93% | -80.11% |