Сравнение FBL с BAMU
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -48.06% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности FBL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 24.86% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FBL and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between FBL and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
FBL
BAMU
Сравнение FBL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.41 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 24.37 | -25.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 96.52 | -97.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и BAMU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -0.36% | -60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -0.12% | -60.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | 0.00% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -0.02% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 0.03% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и BAMU
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 0.09% | +26.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 0.39% | +55.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 0.58% | +71.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 0.87% | +70.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 0.87% | +70.48% |
Сравнение комиссий FBL и BAMU
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и BAMU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -48.06% for FBL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.05% for BAMU.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор