PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.


FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
10 лет*

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и BAMU


2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-35.56%0.50%112.72%24.86%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between FBL and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between FBL and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

FBL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.41

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

24.37

-25.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

96.52

-97.90

FBL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и BAMU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BAMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-0.36%

-60.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-0.12%

-60.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.24%

0.00%

-58.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-0.02%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

0.03%

+35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и BAMU

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

0.09%

+26.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

0.39%

+55.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

0.58%

+71.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

0.87%

+70.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

0.87%

+70.48%

Сравнение комиссий FBL и BAMU

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и BAMU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BAMU в 3.05%


ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
3.05%3.20%3.97%0.84%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.22%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы


FBL and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -48.06% for FBL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.05% for BAMU.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор