Сравнение FBL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
FBL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -1.76% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и ARMG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
FBL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
FBL
ARMG
Сравнение FBL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.51 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.92 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.22 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между FBL и ARMG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и ARMG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и ARMG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -80.28% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -68.13% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -57.60% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -56.38% | +41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 37.78% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и ARMG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 45.35% | -17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 76.96% | -22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 117.71% | -38.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 123.23% | -52.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 123.23% | -52.41% |