Сравнение FBIOX с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIOX и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | -3.22% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.83% соответственно.
FBIOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.85%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIOX и UTES
FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
FBIOX vs. UTES — Ранг доходности на риск
FBIOX
UTES
Сравнение FBIOX c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIOX | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.88 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 4.68 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIOX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FBIOX и UTES составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и UTES
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.55% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и UTES
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIOX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -35.39% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.88% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -20.40% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -35.39% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.89% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -5.51% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.59% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и UTES
Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 7.30%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIOX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.04% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 16.26% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 22.79% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.28% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 20.03% | +6.35% |