Сравнение FBIOX с FSPTX
FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 27.99%/yr for FSPTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.09% против 27.99% соответственно.
FBIOX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.09%
FSPTX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам FBIOX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 0.03% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 47.21% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between FBIOX and FSPTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between FBIOX and FSPTX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIOX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FBIOX
FSPTX
Сравнение FBIOX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIOX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 6.36 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 21.78 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIOX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 4.04 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и FSPTX
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIOX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -84.37% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -13.71% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -29.22% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -42.16% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -42.16% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -27.03% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.00% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и FSPTX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIOX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.24% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 16.66% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 21.59% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.36% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 26.00% | +0.25% |
Сравнение комиссий FBIOX и FSPTX
FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и FSPTX
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 6.72% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FBIOX and FSPTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FSPTX (6.24%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор