PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBIOX с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FDIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, FBIOX returned 22.89%/yr vs 15.50%/yr for FDIF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FDIF.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью 9.75%.

FBIOX

1 день
0.77%
1 месяц
12.89%
6 месяцев
19.16%
С начала года
18.78%
1 год
59.02%
3 года*
22.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.51%

FDIF

1 день
-1.71%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
7.63%
С начала года
9.75%
1 год
15.96%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		18.78%36.38%7.26%4.39%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		9.75%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between FBIOX and FDIF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between FBIOX and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBIOX и FDIF

Секторы
FBIOX
FDIF

Здравоохранение

100.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

40.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBIOX
100.0%
FDIF
16.9%

Сырьевые материалы

FBIOX

-

FDIF

-

Коммуникационные услуги

FBIOX

-

FDIF
13.5%

Потребительский циклический сектор

FBIOX

-

FDIF
5.3%

Потребительский защитный сектор

FBIOX

-

FDIF

-

Энергетика

FBIOX

-

FDIF

-

Финансовые услуги

FBIOX

-

FDIF
11.6%

Промышленность

FBIOX

-

FDIF
12.1%

Недвижимость

FBIOX

-

FDIF
0.1%

Технологии

FBIOX

-

FDIF
40.4%

Коммунальные услуги

FBIOX

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FXAIXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT

Доходность на риск

FBIOX vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBIOXFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.87

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.29

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.08

+7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.72

4.02

+20.69

FBIOX vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа FDIF равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FDIF

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-22.63%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.80%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-22.63%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.46%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-3.76%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.98%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FDIF

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.52%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

15.27%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.44%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

18.85%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

18.85%

+7.31%

Сравнение комиссий FBIOX и FDIF

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FDIF

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FDIF в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		5.66%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBIOX and FDIF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (6.78%) compared to FDIF (5.52%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FDIF's -22.63%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор