PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.09% против 23.01% соответственно.

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FBIOX and FDGRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FBIOX and FDGRX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBIOX и FDGRX

Секторы
FBIOX
FDGRX

Здравоохранение

100.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.3%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

52.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBIOX
100.0%
FDGRX
12.4%

Сырьевые материалы

FBIOX

-

FDGRX
0.7%

Коммуникационные услуги

FBIOX

-

FDGRX
13.5%

Потребительский циклический сектор

FBIOX

-

FDGRX
11.7%

Потребительский защитный сектор

FBIOX

-

FDGRX
2.9%

Энергетика

FBIOX

-

FDGRX
0.5%

Финансовые услуги

FBIOX

-

FDGRX
3.3%

Промышленность

FBIOX

-

FDGRX
2.6%

Недвижимость

FBIOX

-

FDGRX
0.2%

Технологии

FBIOX

-

FDGRX
52.2%

Коммунальные услуги

FBIOX

-

FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FBIOX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.35

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

4.00

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

15.03

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FDGRX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-71.62%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.60%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-26.19%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-40.25%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-40.25%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

0.00%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-15.91%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.34%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FDGRX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.40%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

14.41%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

18.44%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

23.93%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

23.39%

+2.86%

Сравнение комиссий FBIOX и FDGRX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FDGRX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FBIOX and FDGRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор