Сравнение FBIFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBIFX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и LTRIX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FBIFX
LTRIX
Сравнение FBIFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.65 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и LTRIX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и LTRIX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -51.39% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.65% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -26.25% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -31.56% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.57% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.26% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и LTRIX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.25% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.45% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.47% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.51% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.57% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.79% | +0.05% |