Сравнение LTRIX с FFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 7.90% |
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | -4.24% | 21.45% | 14.09% | 19.93% | -18.19% | 15.88% | 16.47% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FFIJX с доходностью -4.24%.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
FFIJX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FFIJX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FFIJX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FFIJX
Сравнение LTRIX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.32 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FFIJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FFIJX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FFIJX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.99% | 1.90% | 1.88% | 1.87% | 1.96% | 1.73% | 1.78% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FFIJX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -30.68% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.77% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.21% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -9.08% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.59% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.34% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FFIJX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.02% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.81% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.22% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.26% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.84% | -2.07% |