Сравнение FBGX с USML
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 44.91% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 3.50% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between FBGX and USML is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between FBGX and USML shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. USML — Ранг доходности на риск
FBGX
USML
Сравнение FBGX c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и USML
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и USML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.28% | — |
Сравнение комиссий FBGX и USML
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и USML
Ни FBGX, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBGX and USML have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
FBGX and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.95% for USML.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор