PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с MTUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и MTUL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Correlation

The correlation between FBGX and MTUL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.60

The correlation between FBGX and MTUL shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA

Доходность на риск

FBGX vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MTUL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MTUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

43.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

42.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

43.63%

—

Сравнение комиссий FBGX и MTUL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MTUL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MTUL

Ни FBGX, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBGX and MTUL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

FBGX and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FBGX is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.95% for MTUL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор