Сравнение FBGX с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
FBGX и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGX и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 44.91% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGX и MTUL
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MTUL в 0.95%.
Доходность на риск
FBGX vs. MTUL — Ранг доходности на риск
FBGX
MTUL
Сравнение FBGX c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Корреляция
Корреляция между FBGX и MTUL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и MTUL
Ни FBGX, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FBGX и MTUL
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и MTUL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 42.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 43.00% | — |