PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с IWDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for IWDL.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Correlation

The correlation between FBGX and IWDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.54

The correlation between FBGX and IWDL shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV

Доходность на риск

FBGX vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и IWDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и IWDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.01%

—

Сравнение комиссий FBGX и IWDL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и IWDL

Ни FBGX, ни IWDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBGX and IWDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

FBGX and IWDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.95% for IWDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и IWDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор