Сравнение FBGX с AMUB
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам FBGX и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 64.01% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 18.43% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
Correlation
The correlation between FBGX and AMUB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between FBGX and AMUB shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. AMUB — Ранг доходности на риск
FBGX
AMUB
Сравнение FBGX c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и AMUB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.08% | — |
Сравнение комиссий FBGX и AMUB
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и AMUB
Ни FBGX, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBGX and AMUB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
FBGX and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBGX is categorized as Leveraged Equities, while AMUB is MLPs. FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор