PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGRX с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.66%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность 13.86%, а VXUS немного ниже – 13.69%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 21.66% против 10.22% соответственно.

FBGRX

1 день
2.59%
1 месяц
0.76%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.88%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.33%
10 лет*
21.66%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGRX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.86%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between FBGRX and VXUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between FBGRX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FBGRX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBGRXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.53

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.72

+2.51

FBGRX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и VXUS

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGRXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-35.97%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.27%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-13.58%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-29.44%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-35.97%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.47%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-8.21%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и VXUS

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 6.86% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGRXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.71%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.02%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.09%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.21%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

17.20%

+6.54%

Сравнение комиссий FBGRX и VXUS

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и VXUS

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FBGRX and VXUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (6.86%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs VXUS's -35.97%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGRX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор