PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-8.25%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SWLSX по среднегодовой доходности: 19.25% против 14.60% соответственно.


FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

SWLSX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-7.30%
1 год
19.22%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий FBGRX и SWLSX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

FBGRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBGRXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.32

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.52

+3.94

FBGRX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGRXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между FBGRX и SWLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и SWLSX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWLSX в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.27%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и SWLSX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBGRXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-49.89%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.17%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-31.32%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-31.32%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-11.86%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-7.98%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и SWLSX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBGRXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.07%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

22.91%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

21.03%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.79%

+2.84%