Сравнение FBGRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -8.25% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SWLSX по среднегодовой доходности: 19.25% против 14.60% соответственно.
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
SWLSX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SWLSX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
FBGRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
FBGRX
SWLSX
Сравнение FBGRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.32 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.52 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SWLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SWLSX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWLSX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.27% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SWLSX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -49.89% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.17% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -31.32% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -31.32% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -11.86% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.98% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.70% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SWLSX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.26% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 13.07% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 22.91% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 21.03% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.79% | +2.84% |