PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBGRX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FDSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
-3.99%
FBGRX
FDSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

1.58

FDSVX:

1.00

Коэф-т Сортино

FBGRX:

2.12

FDSVX:

1.33

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.29

FDSVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

2.10

FDSVX:

1.12

Коэф-т Мартина

FBGRX:

6.60

FDSVX:

2.91

Индекс Язвы

FBGRX:

4.88%

FDSVX:

6.28%

Дневная вол-ть

FBGRX:

20.37%

FDSVX:

18.30%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

FBGRX:

-3.62%

FDSVX:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FDSVX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.42% соответственно.


FBGRX

С начала года

32.89%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

4.68%

1 год

34.36%

5 лет

16.51%

10 лет

13.51%

FDSVX

С начала года

17.86%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-3.99%

1 год

20.11%

5 лет

9.96%

10 лет

10.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и FDSVX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBGRX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.581.00
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.121.33
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.20
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.101.12
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.602.91
FBGRX
FDSVX

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
1.00
FBGRX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FDSVX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FDSVX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FDSVX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.62%
-7.84%
FBGRX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FDSVX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
3.95%
FBGRX
FDSVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab