PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.65% против 21.35% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с VUGFBGKX с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FBGKX и VGT

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FBGKX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.47

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между FBGKX и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и VGT

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VGT в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и VGT

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-54.63%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.40%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-35.07%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-35.07%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-12.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.00%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.30%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) составляет 6.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.99%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.31%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

27.24%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

25.07%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

24.48%

-0.90%