PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%-12.58%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с VUGFBGKX с SPY
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FBGKX и FZILX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FBGKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.98

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.73

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.47

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FZILX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FZILX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-34.37%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.24%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-29.87%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-11.24%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.80%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.86%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.19%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.87%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

16.21%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.27%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

17.27%

+6.31%