PortfoliosLab logo
Сравнение FZILX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и FSPSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.37%
50.69%
FZILX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.70

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

FZILX:

1.07

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

FZILX:

1.15

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.85

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

FZILX:

2.63

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

FZILX:

4.34%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FZILX:

16.25%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FZILX:

-1.44%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%.


FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.74%

5 лет

11.66%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZILX и FSPSX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZILX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZILX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZILX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZILX: 0.70
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино FZILX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZILX: 1.07
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега FZILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZILX: 1.15
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара FZILX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZILX: 0.85
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина FZILX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZILX: 2.63
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.70
FZILX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FSPSX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FSPSX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-0.83%
FZILX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FSPSX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 10.47% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
10.91%
FZILX
FSPSX